기본 계산
롱 시나리오에서 계획 진입가가 100, 손절이 98, 목표가 103이라면 계획 위험은 2, 잠재 보상은 3이고 명목 손익비는 1.5대 1입니다. 숏은 반대 방향의 가격 거리를 비교합니다. 여러 진입가·분할 목표가가 있으면 어떤 방식으로 평균을 냈는지 명시해야 합니다.
이 비율은 계획 가격 사이의 거리만 비교합니다. 거래 수수료, 시장 충격, 슬리피지, 펀딩비, 미체결 위험을 반영하지 않았다면 실제 손익비는 더 낮거나 달라질 수 있습니다.
목표를 저항·지지와 연결
롱의 다음 저항이나 숏의 다음 지지가 가까우면 목표 공간이 좁을 수 있습니다. 구조 구간 직전에서 목표를 잡는 방법은 해당 구간에서 반응할 가능성을 염두에 둔 보수적인 시나리오일 뿐, 가격이 거기까지 간다는 약속이 아닙니다.
가까운 구조물을 무시하고 큰 목표를 임의로 설정하면 손익비가 수치상 커 보일 수 있습니다. 목표를 정할 때 근거 구간, 최소 공간, 손절 근거를 같이 적으세요.
손익비와 승률을 섞지 않기
손익비 1.5라는 숫자만으로 기대수익이나 승률을 알 수 없습니다. 실제 기대 결과는 같은 규칙의 모든 거래에서 이익·손실 크기, 수수료, 미체결 및 표본 편향을 함께 분석해야 합니다.
CFTC는 가상자산 가격 변동성과 마진 거래가 위험을 증폭시킬 수 있고, 보장된 투자 전략은 없다고 안내합니다. 손익비 필터는 진입 후보를 거르는 조건이지 안전 인증이 아닙니다.